协整检验单周期优化方案

日期：2026-03-13
范围：剔除 5m/1h 周期，仅保留 4h 进行协整检验

背景

原方案使用 3 个周期（5m/7d、1h/30d、4h/60d）× 2 种方法（Old/New）= 6 个协整结果，Gate1 要求 ≥3 个通过。实际运行中 5m 和 1h 的协整检验几乎全部失败（p-value 远高于 0.05），对信号筛选无正向贡献，反而增加了计算开销和 API 调用量。

优化前后对比

改动文件清单

核心配置（1 个文件）

src/config.py

• DATA_WINDOW_CONFIG：{'5m': 7, '1h': 30, '4h': 60} → {'4h': 60}
• REQUIRED_PERIODS：[('5m','7d'), ('1h','30d'), ('4h','60d')] → [('4h','60d')]
• COINTEGRATION_THRESHOLD：3 → 1

分析层（2 个文件）

src/utils/analysis/analysis_core.py

• analyze_multi_period()：循环自动适配 REQUIRED_PERIODS，日志从硬编码 /6 改为动态 /{total_tests}
• zscore_list 从 3 元素变为 1 元素，提取 zscore_4h 用 [-1]
• 移除重复的 z_str 构造，直接格式化单值

src/utils/analysis/risk_evaluator.py

• Hurst 提取：移除 1h/30d 回退路径，仅从 4h/60d 提取

服务层（1 个文件）

src/services/realtime_kline_service_base.py

• _fetch_and_validate_price_data()：window_map 从 DATA_WINDOW_CONFIG 动态构建
• 数据量检查从 < 3 改为 < len(DATA_WINDOW_CONFIG)
• latest_alt_price：不再从 K 线取价，传 None 让下游走 get_all_mids() 实时价格
• analysis_record：zscore_5m/zscore_1h 固定为 0.0，corr_5m_7d/corr_1h_30d 固定为 None

交易层（1 个文件）

src/trading/orchestrator.py

• 入场信号：zscore_5m/zscore_1h 固定 0.0，zscore_4h 用 zscore_list[-1]
• 退场信号：移除无用的 zscore_list 取值，zscore_5m/zscore_1h 固定 0.0

告警格式（1 个文件）

src/utils/monitoring/signal_alert_formatter.py

• _WINDOW_LABELS：仅保留 ('4h','60d')
• 飞书告警协整通过：/6 → /2
• Z-score 验证：从多周期符号一致性判断简化为直接输出 4h Z-score

回测脚本（1 个文件）

src/scripts/backtest_pairwise_correlation.py

• KLINE_COUNTS / TF_GAP_THRESHOLD：从 DATA_WINDOW_CONFIG 动态派生
• get_all_symbols() SQL：从 3 个 timeframe 联合查询简化为仅查 4h
• fetch_klines_batch()：仅加载配置中的 timeframe
• analyze_pair()：仅检查 4h 数据
• 智能回填：timeframes 从硬编码 ['5m','1h','4h'] 改为 DATA_WINDOW_CONFIG.keys()

未改动（DB schema 绑定）

以下文件包含 zscore_5m/zscore_1h/corr_5m_7d/corr_1h_30d 字段引用，但不能删除，因为它们与数据库表结构绑定：

彻底清除这些字段需要 DB migration（ALTER TABLE DROP COLUMN），属于独立任务。

未改动（离线脚本）

src/scripts/ 下的回测、查询、校验脚本（如 backtest_base.py、backfill_all_data.py、query_purr_zscore.py 等）从 DB 读取历史数据（含 zscore_5m/zscore_1h 列），不影响运行时逻辑，保持不动。