双 WebSocket 架构设计文档（K 线主网 + 订单/用户推送随配置）

1. 目标与约束

需求

• K 线与 L2 订单簿：始终连接主网 WebSocket（wss://api.hyperliquid.xyz/ws），与 TRADING_NETWORK 无关。
• orderUpdates / userFills / user：连接随 TRADING_NETWORK 变化的 WebSocket（testnet 时 wss://api.hyperliquid-testnet.xyz/ws，mainnet 时与主网一致），与下单/查单网络保持一致。

非目标

• 不改变现有交易 HTTP API、订单跟踪逻辑、WebSocketOrderManager 行为；仅改变「订单/用户推送」的数据来源连接。

安全默认值

• TRADING_NETWORK 默认值为 "mainnet"，防止忘记配置时静默连到测试网下单。

架构范围：本架构仅采用双 WebSocket（行情 WS + 交易 WS），不考虑单 WS 回滚。

背景：当前为单 WebSocket 连接主网；当 TRADING_NETWORK=testnet 时订单在测试网提交，但订单/用户推送仍来自主网连接，导致收不到测试网 orderUpdates/userFills，持仓/余额数据也与测试网不一致。本设计通过拆分为 Market WS（主网固定）+ Trading WS（随配置）解决该问题。

2. 现状分析

2.1 单 WebSocket 架构（当前）

• src/config.py：WS_URL = "wss://api.hyperliquid.xyz/ws"，写死主网。
• _build_subscriptions() 一次性构建：candle + l2Book +（若启用交易）orderUpdates、userFills、user。
• _init_service_threads()：只创建一个 EnhancedWebSocketManager，绑定单一回调。
• EnhancedWebSocketManager：self.ws_url = WS_URL，无参数化。

因此：K 线、L2、订单推送共用一个主网连接。当 TRADING_NETWORK=testnet 时，订单在测试网下单，但推送仍来自主网连接，导致：

• 收不到测试网订单的 orderUpdates/userFills，只能依赖 HTTP 兜底
• user channel 的持仓/余额是主网数据，与测试网实际账户不一致

2.2 消息处理调用链

EnhancedWebSocketManager._wrapped_callback() 的调用顺序：

WebSocket 收到消息
  → _on_message() [解析 JSON]
  → _wrapped_callback()
      1. health_monitor.on_message()           # 健康监控
      2. _cache_latest_data(msg)               # 缓存数据 + 发布 EventBus 事件  ← 先
      3. for cb in message_callbacks: cb(msg)  # 触发外部回调                  ← 后

关键结论：当外部回调（on_message / _on_trading_message）被调用时，_cache_latest_data 已经执行完毕，EventBus 事件已经发布。因此 user channel 的 PositionUpdatedEvent / OrderFilledEvent / BalanceChangedEvent 已发布，_on_trading_message 无需重复处理 user channel。

2.3 事件发布全景

EnhancedWebSocketManager 通过 _cache_latest_data() 和 _on_open() 发布以下事件到全局 EventBus：

双 WS 架构下 source 字段区分来源：Market WS 发布的事件 source="market"，Trading WS 发布的事件 source="trading"。

2.4 EventBus 单例

EventBus 是线程安全单例。所有 WS manager 和 executor 共享同一个 EventBus，无需"注册第二个 bus"。只需通过事件 source 字段区分来源，executor 的 _subscribe_events() 天然能收到两个 WS manager 发布的事件。

2.5 userFills 与 user.fills 职责分工

• userFills channel → _on_trading_message → WebSocketOrderManager.handle_message() → 维护订单状态机
• user channel（含 fills 字段）→ _cache_latest_data() → _publish_user_events() → OrderFilledEvent（供 Executor 的持仓/余额缓存刷新）

两者不重叠，均从 Trading WS 来，处理路径独立。

3. 目标架构

flowchart LR
  subgraph config [Config]
    WS_URL["WS_URL (主网固定)"]
    WS_TRADING_URL["WS_TRADING_URL (随 TRADING_NETWORK)"]
  end

  subgraph market [Market WS — 主网]
    Mgr1["EnhancedWebSocketManager\nsource='market'"]
    Mgr1 -->|订阅| Sub1[candle / l2Book]
    Mgr1 -->|wss://api.hyperliquid.xyz/ws| HL_M[Hyperliquid Mainnet]
  end

  subgraph trading [Trading WS — 随配置]
    Mgr2["EnhancedWebSocketManager\nsource='trading'"]
    Mgr2 -->|订阅| Sub2[orderUpdates / userFills / user]
    Mgr2 -->|WS_TRADING_URL| HL_T[Hyperliquid Testnet/Mainnet]
  end

  config --> Mgr1
  config --> Mgr2

  Mgr1 -->|on_message| Kline[K 线 + L2 处理]
  Mgr1 -->|EventBus source=market| EB[全局 EventBus]
  Mgr2 -->|_on_trading_message| OrderMgr[WebSocketOrderManager]
  Mgr2 -->|EventBus source=trading| EB
  EB -->|过滤 source=trading| Exec[Executor]

核心设计决策：

1. Market WS：仅订阅 candle、l2Book；URL 固定主网；source="market"。
2. Trading WS：仅订阅 orderUpdates、userFills、user；URL 为 WS_TRADING_URL；source="trading"。
3. EventBus 不改：保持全局单例，用事件 source 字段区分来源；executor 的事件 handler 仅处理 source="trading" 的事件。

4. 数据流

4.1 行情（Market WS）

主网 WS → _wrapped_callback()
  1. _cache_latest_data() → CandleUpdatedEvent(source="market")、OrderBookUpdatedEvent(source="market") → EventBus + L2 缓存更新
  2. on_message() → K 线解析 → kline_buffer → 分析入队

get_global_ws_manager() 返回该 manager，L2 缓存基于主网数据，供 executor 的 get_all_mids() 等读取。

4.2 订单与用户（Trading WS）

交易网 WS → _wrapped_callback()
  1. _cache_latest_data():
     - orderUpdates/userFills → 无 EventBus 事件（由外部回调处理）
     - user channel → _publish_user_events():
         PositionUpdatedEvent(source="trading") → EventBus → Executor（过滤通过）
         OrderFilledEvent(source="trading")    → EventBus → Executor（过滤通过）
         BalanceChangedEvent(source="trading") → EventBus → Executor（过滤通过）
  2. _on_trading_message():
     - user channel → 已由步骤1处理，显式跳过
     - orderUpdates/userFills → WebSocketOrderManager.handle_message()
     - 无管理器时 → 入队 _order_msg_buffer（由 _periodic_buffer_flush 每 2 秒清空）

4.3 重连

Trading WS 重连 → WebSocketReconnectedEvent(source="trading")
  → Executor._on_websocket_reconnected() 检查 source=="trading"
  → 触发 verify_pending_orders 双轮补查 ✅

Market WS 重连 → WebSocketReconnectedEvent(source="market")
  → Executor._on_websocket_reconnected() 检查 source≠"trading"
  → 跳过，不触发订单补查 ✅

4.4 半连接降级

5. 模块级设计

6. 文件级实现规格

行号说明：本节行号为编写时参考，实现时以方法名/逻辑块为准。

6.1 src/config.py

from src.config import WS_URL, WS_TRADING_URL  # 模块顶层统一导入

# 交易推送 WebSocket 地址（随 TRADING_NETWORK 切换）
_trading_network = os.getenv("TRADING_NETWORK", "mainnet").lower()
if _trading_network not in ("mainnet", "testnet"):
    logging.getLogger(__name__).warning(
        "TRADING_NETWORK=%s 非法，回退为 mainnet", os.getenv("TRADING_NETWORK")
    )
    _trading_network = "mainnet"

WS_TRADING_URL = os.getenv("WS_TRADING_URL") or (
    "wss://api.hyperliquid-testnet.xyz/ws"
    if _trading_network == "testnet"
    else "wss://api.hyperliquid.xyz/ws"
)

说明：

• TRADING_NETWORK 默认 "mainnet"（安全默认值）。
• 非法值打 warning 并回退 mainnet。
• WS_TRADING_URL 支持环境变量直接覆盖。
• 行数：约 +10。

6.2 src/utils/websocket/enhanced_ws_manager.py

6.2.1 构造函数扩展

在现有参数列表末尾新增 ws_url、source_name：

def __init__(
    self,
    subscriptions: List[Dict],
    on_state_change: Optional[Callable] = None,
    timeout: int = WS_TIMEOUT,
    skip_disconnects: bool = False,
    alert_callback: Optional[Callable] = None,
    max_retries: int | None = WS_MAX_RETRIES,
    alert_threshold: int = WS_ALERT_THRESHOLD,
    ws_url: Optional[str] = None,        # ← 新增
    source_name: str = "websocket",      # ← 新增
):
    ...
    self.ws_url = ws_url if ws_url is not None else WS_URL   # ← 修改
    self._source_name = source_name                          # ← 新增

6.2.2 事件 source 字段参数化

将所有 self._event_bus.publish(...) 中的 source="websocket" 替换为 source=self._source_name：

共 9 处单行替换：source="websocket" → source=self._source_name。

行数：约 +4 新增，9 行修改。

6.3 src/services/realtime_kline_service_base.py

顶层导入

from src.config import WS_URL, WS_TRADING_URL

6.3.1 属性初始化（__init__）

self.ws_trading_manager: Optional[EnhancedWebSocketManager] = None
self._trading_ws_thread: Optional[threading.Thread] = None

6.3.2 订阅拆分

_build_subscriptions() 删除交易订阅逻辑，仅保留 candle + l2Book。

新增 _build_trading_subscriptions():

def _build_trading_subscriptions(self) -> List[Dict]:
    """构建交易 WS 订阅列表（orderUpdates / userFills / user）。"""
    executor = getattr(self._trading_orchestrator, '_executor', None) \
                if self._trading_orchestrator else None

    if executor is None:
        self.logger.info("交易模块未启用，跳过交易 WS 订阅构建")
        return []

    user_address = executor._wallet.address
    return [
        {"type": "orderUpdates", "user": user_address},
        {"type": "userFills",    "user": user_address},
        {"type": "user",         "user": user_address},
    ]

6.3.3 订阅初始化（__init__）

self.subscriptions = self._build_subscriptions()
self.trading_subscriptions = self._build_trading_subscriptions()

6.3.4 _init_service_threads()

def _init_service_threads(self):
    # —— 行情 WS（主网固定，source="market"）——
    self.ws_manager = EnhancedWebSocketManager(
        subscriptions=self.subscriptions,
        on_state_change=self.on_state_change,
        timeout=WS_TIMEOUT,
        alert_callback=self._send_system_alert,
        max_retries=WS_MAX_RETRIES,
        alert_threshold=WS_ALERT_THRESHOLD,
        source_name="market",
    )
    self.ws_manager.add_message_callback(self.on_message)
    _set_global_ws_manager(self.ws_manager)

    # —— 交易 WS（随配置，source="trading"）——
    if self.trading_subscriptions:
        self.ws_trading_manager = EnhancedWebSocketManager(
            subscriptions=self.trading_subscriptions,
            on_state_change=self.on_state_change,
            timeout=WS_TIMEOUT,
            alert_callback=lambda t, c: self._send_system_alert(f"[交易WS] {t}", c),
            max_retries=WS_MAX_RETRIES,
            alert_threshold=WS_ALERT_THRESHOLD,
            ws_url=WS_TRADING_URL,
            source_name="trading",
        )
        self.ws_trading_manager.add_message_callback(self._on_trading_message)
        self.logger.info(
            f"🌐 WS 连接配置 | 行情: {WS_URL} (主网固定)"
            f" | 交易: {WS_TRADING_URL} (TRADING_NETWORK={os.getenv('TRADING_NETWORK','mainnet')})"
        )
    else:
        self.logger.info("交易订阅为空（TRADING_ENABLED=false），仅启动行情 WS")

6.3.5 交易 WS 消息回调 _on_trading_message

def _on_trading_message(self, msg: Dict):
    """交易 WS 消息回调。

    调用此方法时 _cache_latest_data() 已执行完毕：
    - user channel 的 EventBus 事件已发布，此处直接跳过。
    - orderUpdates/userFills 路由给 WebSocketOrderManager 或入队缓冲区。
    - 缓冲区由 _periodic_buffer_flush 每 2 秒统一清空。
    """
    channel = msg.get("channel") or msg.get("type", "")

    if channel == "user":
        return  # 已由 _cache_latest_data → _publish_user_events 处理

    if channel in ("orderUpdates", "userFills"):
        mgr = self._get_ws_order_manager()
        if mgr is not None:
            try:
                mgr.handle_message(msg)
            except Exception as e:
                self.logger.error(f"处理交易WS订单消息失败: {e}", exc_info=True)
        else:
            self._order_msg_buffer.append(msg)

6.3.6 行情 on_message 精简

从现有 on_message() 中删除：

• 缓冲区回放逻辑（已移至 _periodic_buffer_flush）
• orderUpdates/userFills 路由逻辑（订单消息仅由 _on_trading_message 处理）

def on_message(self, msg: Dict):
    if self._message_dedup.is_duplicate(msg):
        return

    kline = self._parse_kline(msg)
    if not kline:
        return
    self.kline_buffer.put_nowait(kline)

6.3.7 生命周期管理

start()：

def start(self):
    ...  # 原有工作线程启动（含 _buffer_flush_thread）

    if self.ws_trading_manager is not None:
        self._trading_ws_thread = threading.Thread(
            target=self.ws_trading_manager.start,
            daemon=True,
            name="trading-ws",
        )
        self._trading_ws_thread.start()

    self.ws_manager.start()  # 阻塞主线程

stop()（顺序：先停 orchestrator → 交易 WS → 行情 WS）：

def stop(self):
    if self._trading_orchestrator:
        self._trading_orchestrator.stop()

    if self.ws_trading_manager is not None:
        self.ws_trading_manager.stop()
        if self._trading_ws_thread is not None and self._trading_ws_thread.is_alive():
            self._trading_ws_thread.join(timeout=5)
            if self._trading_ws_thread.is_alive():
                self.logger.warning("交易 WS 线程在 5s 内未退出")

    self.ws_manager.stop()
    ...

6.3.8 动态订阅（新币种）

add_subscriptions 仅对 self.ws_manager 调用（只加 candle/l2Book），无需改动。

行数变化：约 +55～70 新增，-20～25 删除，净增约 30～45 行。

6.4 src/trading/executor.py

def _on_position_updated(self, event: PositionUpdatedEvent):
    if event.source != "trading":
        return
    # ... 原有逻辑不变 ...

def _on_balance_changed(self, event: BalanceChangedEvent):
    if event.source != "trading":
        return
    # ... 原有逻辑不变 ...

def _on_websocket_reconnected(self, event: WebSocketReconnectedEvent):
    if event.source != "trading":
        return
    # ... 原有逻辑不变 ...

行数：约 +3（每个 handler 加 1 行判断）。

7. 初始化时序

__init__
  ├── _init_trading_module()             → TradingOrchestrator + Executor 初始化
  │        └── Executor._subscribe_events()   → 在全局 EventBus 上订阅 3 类事件
  ├── self.ws_trading_manager = None     → 防御性初始化
  ├── self._trading_ws_thread = None     → 防御性初始化
  ├── _build_subscriptions()             → 行情订阅 (candle + l2Book)
  ├── _build_trading_subscriptions()     → 交易订阅（交易启用时非空）
  └── _init_service_threads()
            ├── ws_manager (行情, source="market")
            └── ws_trading_manager (交易, source="trading") ← 有交易订阅时创建

start()
  ├── 工作线程启动（含 _buffer_flush_thread）
  ├── ws_trading_manager.start() ← daemon 线程（若存在，先启动）
  └── ws_manager.start()         ← 阻塞主线程

stop()
  ├── _trading_orchestrator.stop()
  ├── ws_trading_manager.stop()           ← 先停交易 WS
  ├── _trading_ws_thread.join(timeout=5)
  ├── ws_manager.stop()                   ← 再停行情 WS
  └── 等待队列清空

关键保证：

• _init_trading_module() 在 _init_service_threads() 之前执行，创建 ws_trading_manager 时 _executor 已存在。
• ws_trading_manager 和 _trading_ws_thread 总在 __init__ 中初始化为 None，无需 hasattr 检查。
• _buffer_flush_thread 服务于 service 级别的 self._order_msg_buffer，与哪个 WS 收到消息无关，无需复制。

8. 边界与注意事项

8.1 get_global_ws_manager

始终返回行情 WS（主网），L2 缓存与 executor 的 get_all_mids() 等仍基于主网数据。

8.2 消息去重

on_message 中的 MessageDeduplicator 仅作用于行情消息。_on_trading_message 无需去重：交易消息量远小于行情，且 WebSocketOrderManager 内部有 oid 级去重。

8.3 并发安全

• self._order_msg_buffer 是 deque(maxlen=500)，CPython 中 deque.append() 和 deque.popleft() 是原子操作，多线程安全。
• ws_trading_manager.stop() 后 _trading_ws_thread.join(timeout=5) 确保线程退出后再停行情 WS。

8.4 连接失败

Trading WS 连接失败行为与现有 EnhancedWebSocketManager 一致（重试 + 飞书告警 [交易WS]），不阻塞行情 WS，系统以降级模式运行（订单依赖 HTTP 兜底）。

8.5 start() 阻塞

EnhancedWebSocketManager.start() 是阻塞调用，因此交易 WS 必须在独立 daemon 线程启动，行情 WS 保持阻塞主线程（与当前行为一致）。

8.6 mainnet=mainnet 场景

TRADING_NETWORK=mainnet 时，WS_TRADING_URL = WS_URL，两个 manager 建立两条独立连接，功能正常，逻辑分离清晰。

8.7 事件 source 过滤约定

凡依赖「交易/账户数据」的事件消费者，均须只处理 source="trading" 的事件，包括：PositionUpdatedEvent、BalanceChangedEvent、WebSocketReconnectedEvent、OrderFilledEvent、WebSocketConnectedEvent/WebSocketDisconnectedEvent（用于交易 WS 状态时）。新增订阅方时须遵守此约定。

9. 监控指标

启动时打印综合日志（在 _init_service_threads() 末尾）：

🌐 WS 连接配置
  行情 WS: wss://api.hyperliquid.xyz/ws (主网固定)
  交易 WS: wss://api.hyperliquid-testnet.xyz/ws (TRADING_NETWORK=testnet)

10. 测试验证清单

功能测试

单元测试

压力/并发测试

11. 改动量汇总

12. 依赖与兼容性

• 不新增第三方依赖。

• Hyperliquid 测试网 WS 地址：wss://api.hyperliquid-testnet.xyz/ws（官方文档）。

• Event 基类 source: str 字段已存在（src/events/base.py），无需修改事件定义。

• .env.example 新增：

  # 交易网络配置（mainnet/testnet）
  # 影响下单/查单 HTTP API 和订单推送 WS 地址
  TRADING_NETWORK=mainnet
  
  # 手动覆盖交易推送 WS 地址（可选，默认由 TRADING_NETWORK 推导）
  # WS_TRADING_URL=wss://api.hyperliquid-testnet.xyz/ws