双 WebSocket 架构设计

1. 问题与方案

问题：TRADING_NETWORK=testnet 时订单通过测试网 HTTP 提交，但 WebSocket 推送仍来自主网，导致收不到测试网的 orderUpdates/userFills，持仓/余额与测试网不一致。

方案：拆为两条独立 WebSocket 连接——

实现原则：

• 老代码彻底删除，不打补丁；实现后单 WS 逻辑零残留
• 两处创建 EnhancedWebSocketManager 必须显式传入 ws_url 与 source_name，无默认值
• WS 层 source 合法取值仅 "market" 和 "trading"，全局禁止 "websocket"
• TRADING_NETWORK 默认 "mainnet"，防止忘记配置时静默连测试网
• 无全局可变状态：依赖通过构造函数或 setter 注入，不通过模块级全局变量传递

2. 架构与数据流

flowchart LR
  subgraph config [Config]
    WS_MARKET_URL["WS_MARKET_URL (主网固定)"]
    WS_TRADING_URL["WS_TRADING_URL (随 TRADING_NETWORK)"]
  end

  subgraph market ["Market WS · source=market"]
    Mgr1[EnhancedWebSocketManager]
    Sub1[candle / l2Book]
  end

  subgraph trading ["Trading WS · source=trading"]
    Mgr2[EnhancedWebSocketManager]
    Sub2[orderUpdates / userFills / user]
  end

  WS_MARKET_URL --> Mgr1
  WS_TRADING_URL --> Mgr2
  Mgr1 --- Sub1
  Mgr2 --- Sub2

  Mgr1 -->|"on_message 回调"| Kline["K 线解析 → buffer → DB → 分析"]
  Mgr1 -->|"TTLCache (l2Book)"| Exec[Executor]

  EB[EventBus]
  Mgr2 -->|"_cache_latest_data"| EB
  EB -->|"OrderStatusEvent\nOrderFilledEvent"| WsOM[WebSocketOrderManager]
  EB -->|"PositionUpdatedEvent\nBalanceChangedEvent"| Exec

  Mgr1 -.->|"set_market_ws_manager()"| Orch[Orchestrator] -.-> Exec

数据流

Market WS（行情）：每条消息触发两个独立机制，职责不重叠——

主网 WS → _wrapped_callback()
  ├─ _cache_latest_data() → TTLCache 写入（candle/l2Book 原始数据缓存，供 Executor 读取 l2Book）
  └─ on_message() 回调 → _parse_kline() → kline_buffer → batch_writer → DB → 分析入队

TTLCache 是原始数据缓存（Executor 通过 _market_ws_manager.latest_data 读取 l2Book），on_message 是 K 线解析管线。二者输入相同但输出不同、消费者不同，不构成重复路径。

Trading WS（交易）：不注册 on_message 回调，仅依赖 _cache_latest_data 发布事件。

交易网 WS → _wrapped_callback() → _cache_latest_data():
  orderUpdates → OrderStatusEvent(source="trading")  → EventBus → WebSocketOrderManager
  userFills    → OrderFilledEvent(source="trading")   → EventBus → WebSocketOrderManager
  user         → Position/Balance/Fill Event(source="trading") → EventBus → Executor

事件表

仅列出有实际消费者的事件。

两条 WS 独立连接、独立重连。_on_open 中自动重发各自的 subscriptions，无需外部干预。

TRADING_NETWORK=mainnet 时两 URL 相同，仍维持两条独立连接——代码路径统一，行情/交易隔离，代价仅多一条长连接。

初始化顺序：_init_trading_module()（Executor/WebSocketOrderManager 完成 EventBus 订阅）→ _init_service_threads()（创建 manager + 注入行情 WS 引用）→ start()（启动 WS）。start() 入口检查 self.ws_manager is not None（RuntimeError），强制保证顺序。

3. 实现规格

以方法名与契约为准，行号仅作参考。

3.1 src/config.py

import os, logging

_trading_network = os.getenv("TRADING_NETWORK", "mainnet").lower()
if _trading_network not in ("mainnet", "testnet"):
    logging.getLogger(__name__).warning(
        "TRADING_NETWORK=%s 非法，回退为 mainnet", os.getenv("TRADING_NETWORK")
    )
    _trading_network = "mainnet"

TRADING_NETWORK = _trading_network

_WS_URLS = {
    "mainnet": "wss://api.hyperliquid.xyz/ws",
    "testnet": "wss://api.hyperliquid-testnet.xyz/ws",
}
WS_MARKET_URL = _WS_URLS["mainnet"]
WS_TRADING_URL = _WS_URLS[TRADING_NETWORK]

删除 WS_URL。引用网络标识统一使用 config.TRADING_NETWORK，禁止在 config.py 之外 os.getenv("TRADING_NETWORK")。

src/trading/config.py 中已有的 network_str = os.getenv("TRADING_NETWORK", "testnet") 必须迁移：删除该处定义，改为 from src.config import TRADING_NETWORK。注意旧处默认值为 "testnet"，与本设计的 "mainnet" 默认值冲突——以 src/config.py 为唯一真相源。

3.2 src/utils/websocket/enhanced_ws_manager.py

构造函数：ws_url 与 source_name 为必选参数，位于可选参数之前。source_name 类型标注为 Literal["market", "trading"]，构造函数 ValueError 作运行时防御。

from typing import Literal

def __init__(
    self,
    subscriptions: List[Dict],
    ws_url: str,
    source_name: Literal["market", "trading"],
    on_state_change: Optional[Callable] = None,
    timeout: int = WS_TIMEOUT,
    skip_disconnects: bool = False,
    alert_callback: Optional[Callable] = None,
    max_retries: int | None = WS_MAX_RETRIES,
    alert_threshold: int = WS_ALERT_THRESHOLD,
):
    if source_name not in ("market", "trading"):
        raise ValueError(
            f"source_name 非法: {source_name!r}，仅允许 'market' 或 'trading'"
        )
    self.ws_url = ws_url
    self._source_name = source_name

删除对 WS_URL 的 import 和 self.ws_url = WS_URL 赋值，其余 WS_TIMEOUT/WS_MAX_RETRIES/WS_ALERT_THRESHOLD 保留。

删除死事件发布：_publish_candle_event、_publish_orderbook_event、_publish_price_event 三个方法整体删除。在 _cache_latest_data() 的 candle/l2Book 分支中移除对前两个方法的调用，仅保留 TTLCache 写入；allMids 分支整体删除（未订阅，永远不会触发）。对应的事件类 CandleUpdatedEvent、OrderBookUpdatedEvent、PriceUpdatedEvent 从 trading_events.py 一并删除，对应 import 同步清理（零发布 + 零消费 = 死代码）。

source 统一：所有剩余的 _event_bus.publish(..., source=...) 改为 source=self._source_name。涉及位置：_on_open（两处）、_on_close/_on_error、_publish_user_events、_publish_order_status_events、_publish_fill_events。

3.3 src/services/realtime_kline_service_base.py

导入

from src.config import WS_MARKET_URL, WS_TRADING_URL, TRADING_NETWORK

删除 from src.config import WS_URL（如存在）。

属性（__init__）

self.ws_trading_manager: Optional[EnhancedWebSocketManager] = None
self._trading_ws_thread: Optional[threading.Thread] = None
self.subscriptions = self._build_market_subscriptions()
self.trading_subscriptions = self._build_trading_subscriptions()

_build_market_subscriptions()：仅返回 candle + l2Book，不含交易订阅，不访问 _executor/_wallet。

def _build_market_subscriptions(self) -> List[Dict]:
    """构建行情 WS 订阅列表（candle + l2Book）。"""
    subscriptions = []
    for symbol in self._get_all_symbols():
        coin = symbol.split('/')[0]
        for interval in ['5m', '1h', '4h']:
            subscriptions.append({"type": "candle", "coin": coin, "interval": interval})
        subscriptions.append({"type": "l2Book", "coin": coin})
    return subscriptions

_get_all_symbols() 须返回包含 base_symbol 在内的完整币种列表（见 D7），_build_market_subscriptions 不做特殊分支。

_build_trading_subscriptions()：区分"未启用"（返回空列表）与"已启用但配置错误"（抛异常 fail-fast）。

def _build_trading_subscriptions(self) -> List[Dict]:
    """构建交易 WS 订阅列表（orderUpdates + userFills + user）。"""
    if not self._trading_orchestrator:
        return []
    user_address = self._trading_orchestrator.get_trading_ws_user_address()
    if not user_address:
        raise ValueError(
            "交易模块已启用但无法获取 user address，检查钱包配置"
        )
    return [
        {"type": "orderUpdates", "user": user_address},
        {"type": "userFills",    "user": user_address},
        {"type": "user",         "user": user_address},
    ]

_init_service_threads()：行情 WS 引用通过 orchestrator 注入 executor，不经过模块级全局变量。

def _init_service_threads(self):
    # --- 行情 WS（主网固定） ---
    self.ws_manager = EnhancedWebSocketManager(
        subscriptions=self.subscriptions,
        ws_url=WS_MARKET_URL,
        source_name="market",
        on_state_change=self.on_state_change,
        timeout=WS_TIMEOUT,
        alert_callback=self._send_system_alert,
        max_retries=WS_MAX_RETRIES,
        alert_threshold=WS_ALERT_THRESHOLD,
    )
    self.ws_manager.add_message_callback(self.on_message)

    # 注入行情 WS 引用
    if self._trading_orchestrator:
        self._trading_orchestrator.set_market_ws_manager(self.ws_manager)

    # --- 交易 WS（随配置） ---
    if self.trading_subscriptions:
        self.ws_trading_manager = EnhancedWebSocketManager(
            subscriptions=self.trading_subscriptions,
            ws_url=WS_TRADING_URL,
            source_name="trading",
            on_state_change=lambda state, info=None: self.logger.info(
                f"[交易WS] {state}" + (f" | {info}" if info else "")
            ),
            timeout=WS_TIMEOUT,
            alert_callback=lambda title, content: self._send_system_alert(
                f"[交易WS] {title}", content
            ),
            max_retries=WS_MAX_RETRIES,
            alert_threshold=WS_ALERT_THRESHOLD,
        )
        # Trading WS 不注册 message 回调
        self.logger.info(
            f"WS | 行情: {WS_MARKET_URL} | 交易: {WS_TRADING_URL} ({TRADING_NETWORK})"
        )
    else:
        self.logger.info("交易订阅为空，仅启动行情 WS")

on_message()：仅处理 K 线（去重 → 解析 → 入队），不含 orderUpdates/userFills/user 分支。

def on_message(self, msg: Dict):
    if self._message_dedup.is_duplicate(msg):
        return
    kline = self._parse_kline(msg)
    if not kline:
        return
    self.kline_buffer.put_nowait(kline)

生命周期

def start(self):
    if self.ws_manager is None:
        raise RuntimeError("必须先调用 _init_service_threads()")
    # ... 工作线程启动 ...
    if self.ws_trading_manager is not None:
        self._trading_ws_thread = threading.Thread(
            target=self.ws_trading_manager.start, daemon=True, name="trading-ws"
        )
        self._trading_ws_thread.start()
    self.ws_manager.start()  # 阻塞主线程

def stop(self):
    if self._trading_orchestrator:
        self._trading_orchestrator.stop()
    if self.ws_trading_manager is not None:
        self.ws_trading_manager.stop()
        if self._trading_ws_thread and self._trading_ws_thread.is_alive():
            self._trading_ws_thread.join(timeout=5)
            if self._trading_ws_thread.is_alive():
                self.logger.warning("交易 WS 线程在 5s 内未退出")
    self.ws_manager.stop()

动态订阅：add_subscriptions 仅对 self.ws_manager（Market WS）调用，用于运行时新增 candle/l2Book 订阅（如新币种上线）。交易订阅在初始化时一次性确定，无动态变更需求。

3.4 src/trading/orchestrator.py

新增两个接口方法。Orchestrator 本身承担信号处理、止损监控、仓位同步等编排职责，是 Service 层与 Executor 层之间的唯一桥梁——这两个方法维护该边界，非凭空增加间接层。

def get_trading_ws_user_address(self) -> Optional[str]:
    """返回交易 WS 订阅所需的 user 地址。"""
    if self._executor is None:
        return None
    return self._executor._wallet.address

def set_market_ws_manager(self, manager: "EnhancedWebSocketManager"):
    """注入行情 WS 引用，供 Executor 读取缓存行情数据。"""
    if self._executor is not None:
        self._executor.set_market_ws_manager(manager)

3.5 src/trading/executor.py

行情 WS 引用注入（替代全局 get_global_ws_manager()）：

def set_market_ws_manager(self, manager: "EnhancedWebSocketManager"):
    """注入行情 WS 引用。由 Orchestrator 在 _init_service_threads 阶段调用。"""
    self._market_ws_manager = manager

删除 from ... import get_global_ws_manager，所有原先调用 get_global_ws_manager() 的地方改为 self._market_ws_manager。

重连 handler 增加 source 过滤——两条 WS 都会发出 WebSocketReconnectedEvent，Executor 只响应 trading 来源：

def _on_websocket_reconnected(self, event: WebSocketReconnectedEvent):
    if event.source != "trading":
        return
    self.logger.warning(
        f"交易WS重连 | 断连={event.downtime_seconds:.1f}s | 清空缓存+补查订单"
    )
    # 断连期间推送中断，缓存可能过期，必须清空
    with self._cache_lock:
        self._cached_positions = []
        self._cached_account_value = 0.0
        self._cached_available_balance = 0.0
        self._position_cache_ts = 0.0
        self._balance_cache_ts = 0.0
    # 双重补查：首次立即执行，5s 后再查一次防止最终一致性延迟
    if self._ws_order_manager:
        def _double_verify():
            self._ws_order_manager.verify_pending_orders()
            time.sleep(5)
            self._ws_order_manager.verify_pending_orders()
        threading.Thread(target=_double_verify, daemon=True).start()

PositionUpdatedEvent / BalanceChangedEvent handler 不加 source guard（见 D4）。

3.6 src/events/base.py

Event.source 保持 str 类型不变（见 D5）。

@dataclass
class Event:
    timestamp: datetime
    source: str
    priority: EventPriority = field(default=EventPriority.NORMAL)
    metadata: Dict[str, Any] = field(default_factory=dict)
    event_id: str = field(default="", init=False, repr=False)

4. 删除与验收清单

每行同时标注"删什么"和"怎么验"，一张表零重复。

补充校验（非删除项，但必须确认归零）：

5. 设计决策记录

正文只写"做什么"，"为什么不做别的"集中在此。

D1：_cache_latest_data() 共享实现不拆分

_cache_latest_data() 包含 candle/l2Book/orderUpdates/userFills/user 全部频道的 if/elif 分支，双 WS 架构下每个实例约 50% 的分支不会被触发。保留共享实现——哪些分支被触发由 subscriptions（服务器推什么）决定，未命中的分支不执行、不影响正确性。拆分方案（子类/策略模式/handler map）均引入新抽象层，增加间接性但不增加正确性。

D2：删除 _publish_candle_event、_publish_orderbook_event、_publish_price_event 及对应事件类

代码审计确认 CandleUpdatedEvent、OrderBookUpdatedEvent、PriceUpdatedEvent 在全代码库零消费者——发布后无任何 handler 订阅。candle 数据的实际消费路径是 on_message → _parse_kline → kline_buffer → DB；l2Book 数据的实际消费路径是 _cache_latest_data → TTLCache → Executor 直接读取；allMids 未出现在任何订阅列表中，分支永远不会触发。发布方法、事件类定义、对应 import 一并删除，彻底消除死代码。

D3：TRADING_NETWORK=mainnet 时仍维持两条连接

代码路径统一，行情/交易隔离，代价仅多一条长连接。避免"同网络时合并为单连接"的条件分支。

D4：PositionUpdatedEvent / BalanceChangedEvent 不加 source guard

当前架构下只有 Trading WS 发布这两类事件，guard 会保护一个不可能的场景。如果未来架构变化导致 Market WS 也发布这些事件，届时再加 guard。

D5：Event.source 保持 str 不收窄

事件系统中存在非 WS 来源的事件（如 "http"、"internal"），将基类收窄为 Literal["market", "trading"] 会破坏全局事件系统。source 合法值约束仅在 EnhancedWebSocketManager.__init__ 施加。

D6：交易 WS 的 on_state_change / alert_callback 内联为 lambda

这两个回调体只有一行日志/告警转发，不值得独立为命名方法。内联在构造调用处，读者一眼可见完整行为。

D7：base_symbol 合并进 _get_all_symbols()

原 _build_market_subscriptions 中有 base_symbol 的额外检查分支——配对交易场景下 base_symbol 可能不在 _get_all_symbols() 返回值中。将合并逻辑下沉至 _get_all_symbols()，使其返回包含 base_symbol 在内的完整去重列表。_build_market_subscriptions 变为纯循环，零条件分支。

D8：保留双重 verify + 缓存清除重连逻辑

交易 WS 重连后必须：①清空 position/balance 缓存（断连期间推送中断，缓存可能过期）；②双重 verify_pending_orders()（间隔 5 秒，防止最终一致性延迟导致首次查询遗漏状态变化）。该逻辑继承自现有实现，不做简化——重连是低频事件，防御开销可忽略。

6. 验收测试