设计文档: 新增正收益beta EMA约束条件

Context

当前开仓信号由负收益率K线的beta序列驱动（strategy.py:_calculate_beta_series()），仅筛选 ETH return < 0 的K线计算beta。用户要求新增正收益率K线的beta计算，并用正负收益beta的EMA对比作为开仓拦截条件：如果负收益beta的EMA >= 正收益beta的EMA，则拦截开仓（即ETH下跌放大效应超过或等于上涨放大效应时，不宜做多）。

修改文件

1. src/trading/strategy.py

a) 新增 _calculate_positive_beta_series() 方法（约在 _calculate_beta_series 之后）

• 逻辑与 _calculate_beta_series() 镜像，但筛选 eth_bar.return_pct > 0
• BTC return <= 0 时（ETH涨BTC跌，弱相关），beta 封顶 3.0
• BTC return > 0 时，beta = eth_return / btc_return
• 同样使用 negative_return_count(10) 作为数量要求，max_lookback_bars(100) 作为回溯上限
• 返回 list[float] | None（不足10个返回 None）

b) 修改 check_signal() 方法（~line 92-138）

在现有两个条件检查之后，新增：

1. 调用 _calculate_positive_beta_series() 获取正收益beta序列
2. 若序列为 None（正收益K线不足10根），跳过此约束，不拦截
3. 计算 positive_ema_beta = EMA(positive_betas, span=ema_span) 和 positive_mean_beta = mean(positive_betas)
4. 新增条件3：cond_positive_beta = ema_beta < positive_ema_beta（负收益EMA严格小于正收益EMA才放行）
5. 三个条件全部满足才触发开仓信号

c) 更新 EntrySignal dataclass（~line 26-31）

新增字段：

• positive_ema_beta: float — 正收益beta的EMA
• positive_mean_beta: float — 正收益beta的mean（备用）

d) 更新日志输出

• check_signal() 内的日志增加条件3状态和正收益beta值
• get_signal_snapshot() 增加 positive_ema_beta、positive_mean_beta、cond_positive_beta 字段

2. src/trading/orchestrator.py

_log_signal_status() 方法（~line 234-291）

• 日志中增加正收益beta EMA的显示（如果 snapshot 中有该字段）

不需要修改的文件

• config.py — 复用现有 negative_return_count(10) 和 ema_span(5)，无需新增配置
• orchestrator.py 的开仓执行逻辑 — 仅消费 EntrySignal，无需改动
• risk_manager.py — 此约束在策略层实现，不涉及风控层

验证

1. 日志中应能看到 条件3(负EMA<正EMA) 的 ✅/❌ 状态
2. 当负收益beta EMA >= 正收益beta EMA 时，开仓信号不触发
3. 当正收益K线不足10根时，条件3默认通过，不阻断
4. get_signal_snapshot() 返回的 dict 中包含 positive_ema_beta、positive_mean_beta