Sharpe Ratio（夏普比率）算法- 可视化示例
Sharpe Ratio（夏普比率）- 可视化示例
📊 图表示例
示例 1：风险调整后收益的直观理解
场景对比：两个策略的选择
策略 A（高收益高风险）：
══════════════════════════════════════════════════════════
平均收益率： 30% ████████████████████████████████
收益率标准差： 25% █████████████████████████████
无风险利率： 3% ████
超额收益 = 30% - 3% = 27%
Sharpe Ratio = 27% / 25% = 1.08 ⚠️
评级：🟡 良好（但波动大，心理压力高）
══════════════════════════════════════════════════════════
策略 B（中收益低风险）：
══════════════════════════════════════════════════════════
平均收益率： 15% ███████████████████
收益率标准差： 5% ██████
无风险利率： 3% ████
超额收益 = 15% - 3% = 12%
Sharpe Ratio = 12% / 5% = 2.40 ✅
评级：🟢 优秀（稳定增长，风险可控）
══════════════════════════════════════════════════════════
关键洞察：
💡 策略 A 收益更高（30% vs 15%），但 Sharpe 更低（1.08 vs 2.40）
💡 策略 B 每承担1%风险获得2.4%超额收益
💡 策略 A 每承担1%风险只获得1.08%超额收益
💡 从风险调整角度，策略 B 更优秀
示例 2：单笔交易 Sharpe 计算拆解
交易详情：
─────────────────────────────────────────────────────────────
币种：ETH
开仓：买入 10 个 @ $2,000
平仓：卖出 10 个 @ $2,050
持仓时间：3 天
盈亏：$500
计算步骤：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Step 1: 计算持仓价值 │
│ Notional Value = |sz| × px │
│ = |10| × $2,000 │
│ = $20,000 │
│ │
│ Step 2: 计算单笔收益率 │
│ r = closedPnL / Notional Value │
│ = $500 / $20,000 │
│ = 0.025 = 2.5% │
│ │
│ Step 3: 计算每笔无风险利率（年化3%，持仓3天） │
│ rf_trade = (1 + 0.03)^(3/365) - 1 │
│ = 1.03^0.0082 - 1 │
│ = 0.000245 = 0.0245% │
│ │
│ Step 4: 计算超额收益 │
│ 超额收益 = 2.5% - 0.0245% = 2.4755% │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
可视化对比：
无风险收益 0.0245% █
实际收益 2.50% ██████████████████████████
↑
超额收益 = 2.4755%
示例 3：多笔交易的 Sharpe 计算
交易记录（10笔交易）：
══════════════════════════════════════════════════════════════════
Trade# Notional closedPnL Return 超额收益 图示
──────────────────────────────────────────────────────────────────
1 $20,000 $500 2.50% 2.48% ▓▓▓
2 $18,000 $540 3.00% 2.98% ▓▓▓▓
3 $22,000 -$220 -1.00% -1.02% ░░
4 $25,000 $625 2.50% 2.48% ▓▓▓
5 $19,000 $380 2.00% 1.98% ▓▓
6 $21,000 -$210 -1.00% -1.02% ░░
7 $23,000 $920 4.00% 3.98% ▓▓▓▓▓
8 $20,000 $300 1.50% 1.48% ▓▓
9 $24,000 $720 3.00% 2.98% ▓▓▓▓
10 $22,000 $440 2.00% 1.98% ▓▓
══════════════════════════════════════════════════════════════════
统计计算：
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 平均收益率 μ = (2.5 + 3.0 - 1.0 + ... + 2.0) / 10 │
│ = 18.5% / 10 │
│ = 1.85% │
│ │
│ 标准差 σ = √[Σ(rᵢ - 1.85%)² / (10-1)] │
│ = √[0.000239 / 9] │
│ = √0.0000266 │
│ = 0.0163 = 1.63% │
│ │
│ 平均持仓时间 = 3天 │
│ 每笔无风险利率 = 0.0245% │
│ │
│ Sharpe_per_trade = (1.85% - 0.0245%) / 1.63% │
│ = 1.8255% / 1.63% │
│ = 1.12 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
收益率分布图：
4.0% ┤ ▓
3.0% ┤ ▓ ▓
2.5% ┤▓ ▓
2.0% ┤ ▓ ▓
1.5% ┤ ▓
0.0% ┼─────────────────────────
-1.0% ┤ ░ ░
└┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
交易序号
平均线 ━━━━━━━ (1.85%)
示例 4：年化 Sharpe Ratio 计算
基于上述 10 笔交易的年化计算：
══════════════════════════════════════════════════════════════
交易数据：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 总交易数：10 笔 │
│ 交易周期：30 天（第一笔到最后一笔的时间跨度） │
│ 每笔 Sharpe：1.12 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
年交易频率计算：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ trades_per_year = (10 / 30) × 365 │
│ = 0.333 × 365 │
│ = 121.7 笔/年 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
年化 Sharpe 计算：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sharpe_annual = Sharpe_per_trade × √trades_per_year │
│ = 1.12 × √121.7 │
│ = 1.12 × 11.03 │
│ = 12.35 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
评级：🏆 卓越（年化 Sharpe > 3）
频率影响可视化：
年交易频率
↓
低频 ─────────┼─────────→ 高频
50笔 121笔 500笔
│ │ │
7.9 12.35 25.0 ← 年化 Sharpe
│ │ │
🟡 🏆 🏆
关键洞察：
💡 交易频率越高，年化 Sharpe 越高（√N 效应）
💡 121笔/年 → √121 ≈ 11倍放大效应
💡 每笔 Sharpe 1.12 → 年化 12.35
示例 5：真实数据完整分析（地址 0x67e4d5）
用户：0x67e4d5c95fdd024d136d520b3432ad0f94ed5081
交易时间：2024-08-15 至 2024-12-30（137天）
总交易数：35笔
══════════════════════════════════════════════════════════════
收益率分布直方图：
35% ┤ ▓
30% ┤ ▓
25% ┤ ▓
20% ┤ ▓ ▓
15% ┤ ▓ ▓ ▓ ▓
10% ┤ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓
5% ┤▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓
0% ┴────────────────────────────────────────────────
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
收益率 (%) →
统计指标：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 平均收益率： 15.82% ███████████████████ │
│ 收益率标准差： 8.89% ██████████ │
│ 最小收益率： 2.96% ████ │
│ 最大收益率： 35.12% ████████████████████████████████ │
│ 胜率： 100.00% ✅ 完美（无亏损交易） │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Sharpe Ratio 计算：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. 平均持仓时间 = 3.9 天 │
│ │
│ 2. 每笔无风险利率 = (1.03)^(3.9/365) - 1 │
│ = 0.0315% │
│ │
│ 3. 每笔 Sharpe = (15.82% - 0.0315%) / 8.89% │
│ = 15.7885% / 8.89% │
│ = 1.776 │
│ │
│ 4. 年交易频率 = (35 / 137) × 365 │
│ = 93.25 笔/年 │
│ │
│ 5. 年化 Sharpe = 1.776 × √93.25 │
│ = 1.776 × 9.657 │
│ = 17.15 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
评级仪表盘：
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 年化 Sharpe Ratio: 17.15 │
│ │
│ ────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──── │
│ 差 │一般│良好│优秀│ 卓越 ★ │
│ 0 1 2 3 5 10 15 20 │
│ ↑ │
│ 17.15 │
│ │
│ 🏆 极罕见的卓越表现（超越99%的策略） │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
示例 6：不同策略类型的 Sharpe 对比
三种典型策略的 Sharpe Ratio 分析：
══════════════════════════════════════════════════════════════
策略 A：高频套利（低风险高频）
──────────────────────────────────────────────────────────────
平均收益率： 0.3% ████
标准差： 0.1% ██
每笔 Sharpe： 2.98 ████████████████████
年交易频率： 500笔 ████████████████████████████████
年化 Sharpe： 66.7 🏆🏆🏆🏆🏆
收益风险图：
收益 ▲
│
0.3% ├─▓
│ ▓
│ ▓
│ ▓
│ ▓────────→ 低风险
0% └──────────────────────── 风险
0.1%
评价：✅ 极高 Sharpe，但单笔收益低，需要极高频率
─────────────────────────────────────────────────────────────
策略 B：趋势跟踪（中收益高风险）
──────────────────────────────────────────────────────────────
平均收益率： 8.0% ████████████████
标准差： 12.0% ████████████████████████
每笔 Sharpe： 0.66 ████████
年交易频率： 40笔 ████████
年化 Sharpe： 4.21 🟢🟢
收益风险图：
收益 ▲
│
8.0% ├──────────▓
│ ▓
│ ▓
│ ▓
│ ▓────→ 高风险
0% └──────────────────────── 风险
12%
评价：🟡 中等 Sharpe，高波动但高收益，需强心理承受力
─────────────────────────────────────────────────────────────
策略 C：稳健增长（中收益低风险）
──────────────────────────────────────────────────────────────
平均收益率： 4.0% ████████
标准差： 2.0% ████
每笔 Sharpe： 2.00 ████████████████
年交易频率： 100笔 ████████████████████
年化 Sharpe：20.00 🏆🏆🏆🏆
收益风险图：
收益 ▲
│
4.0% ├────▓
│ ▓
│ ▓
│ ▓────→ 低风险
│
0% └──────────────────────── 风险
2%
评价：✅ 优秀 Sharpe，平衡风险与收益，最佳选择
─────────────────────────────────────────────────────────────
综合对比表：
┌─────────┬────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────┐
│ 策略 │ 收益率 │ 风险 │ 每笔SR │ 年化SR │ 推荐 │
├─────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ A 套利 │ ⭐ │ ⭐⭐⭐⭐ │ ⭐⭐⭐ │ ⭐⭐⭐⭐⭐ │ 🟡 │
│ B 趋势 │ ⭐⭐⭐⭐ │ ⭐ │ ⭐ │ ⭐⭐ │ ⚠️ │
│ C 稳健 │ ⭐⭐ │ ⭐⭐⭐ │ ⭐⭐⭐⭐ │ ⭐⭐⭐⭐⭐ │ ✅ │
└─────────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────┘
关键洞察：
💡 策略 A：Sharpe 最高，但依赖极高频率和低延迟
💡 策略 B：收益最高，但波动大，Sharpe 最低
💡 策略 C：综合最优，风险收益平衡，可持续性强
🎯 交互式计算练习
练习 1：基础 Sharpe 计算
给定数据：
- 交易 1：收益率 = 3.0%
- 交易 2：收益率 = 2.5%
- 交易 3：收益率 = 4.0%
- 交易 4：收益率 = 1.5%
- 交易 5：收益率 = 3.5%
- 无风险利率（年化）= 3%
- 平均持仓时间 = 2天
计算步骤：
Step 1: 计算平均收益率
μ = (3.0 + 2.5 + 4.0 + 1.5 + 3.5) / 5 = ______%
Step 2: 计算标准差
偏差平方和：
(3.0 - μ)² + (2.5 - μ)² + (4.0 - μ)² + (1.5 - μ)² + (3.5 - μ)²
方差 = 偏差平方和 / (5 - 1) = ______
标准差 σ = √方差 = ______%
Step 3: 计算每笔无风险利率
rf_trade = (1 + 0.03)^(2/365) - 1 = ______%
Step 4: 计算 Sharpe Ratio
Sharpe = (μ - rf_trade) / σ = ______
答案：
Step 1: μ = 14.5 / 5 = 2.9%
Step 2: σ = 0.935% （约）
Step 3: rf_trade = 0.0164%
Step 4: Sharpe = (2.9 - 0.0164) / 0.935 = 3.08 🟢
练习 2：年化 Sharpe 计算
给定数据：
- 每笔交易 Sharpe = 1.5
- 交易笔数 = 50 笔
- 交易天数 = 180 天
计算步骤：
Step 1: 计算年交易频率
trades_per_year = (50 / 180) × 365 = ______ 笔/年
Step 2: 计算年化 Sharpe
annualized_sharpe = 1.5 × √trades_per_year
= 1.5 × √______
= 1.5 × ______
= ______
答案：
Step 1: 101.4 笔/年
Step 2: annualized_sharpe = 1.5 × √101.4
= 1.5 × 10.07
= 15.1 🏆
练习 3：策略对比
比较两个策略，选择更优的：
策略 X：
- 平均收益率：20%
- 标准差：18%
- 无风险利率：3%
策略 Y：
- 平均收益率：10%
- 标准差：5%
- 无风险利率：3%
计算：
Sharpe_X = (20% - 3%) / 18% = ______
Sharpe_Y = (10% - 3%) / 5% = ______
结论：
策略 ______ 更优，因为 Sharpe 更高（______ vs ______）
答案：
Sharpe_X = 17% / 18% = 0.944
Sharpe_Y = 7% / 5% = 1.40
结论：策略 Y 更优，因为 Sharpe 更高（1.40 vs 0.944）
虽然策略 X 收益更高（20% vs 10%），
但风险调整后，策略 Y 表现更优秀！✅
📈 Sharpe Ratio 优化路径可视化
当前状态：
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 平均收益率： 3.0% │
│ 标准差： 2.5% │
│ Sharpe Ratio：0.8 │
│ 评级：🟡 尚可 │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
↓
┌───────┴───────┐
↓ ↓
【提高收益】 【降低风险】
│ │
├─ 优化入场 ├─ 严格止损
├─ 改进止盈 ├─ 仓位管理
└─ 增加频率 └─ 分散化
↓
【同时优化】
↓
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 平均收益率： 4.5% ⬆ +50% │
│ 标准差： 1.8% ⬇ -28% │
│ Sharpe Ratio：2.5 ⬆ +212% │
│ 评级：🟢 优秀 │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
优化效果分解：
┌─────────────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ 优化措施 │ 收益 │ 风险 │ Sharpe │
├─────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 1. 优化入场时机 │ +1.0% │ -0.3% │ +0.52 │
│ 2. 改进止盈策略 │ +0.5% │ +0.1% │ +0.18 │
│ 3. 严格止损纪律 │ -0.0% │ -0.5% │ +0.40 │
│ 4. 仓位管理优化 │ +0.0% │ -0.3% │ +0.30 │
│ 5. 增加交易频率 │ +0.0% │ +0.0% │ +0.30* │
├─────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 总计 │ +1.5% │ -1.0% │ +1.70 │
└─────────────────┴───────┴───────┴──────────┘
* 年化效应：√(新频率/旧频率)
🔍 风险收益图谱
不同策略在风险-收益平面的位置：
收益率
↑
20%│ ▲ E (高频套利)
│ Sharpe = 5.0
15%│
│ ▲ D (本案例)
│ Sharpe = 17.15
10%│
│ ▲ C (稳健策略)
│ Sharpe = 2.5
5%│ ▲ B (保守策略)
│Sharpe = 1.5
0%├─────────────────────────→ 风险（标准差）
0% 5% 10% 15% 20%
策略定位：
┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────────┐
│ 策略 │ 收益 │ 风险 │ 风险调整收益 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ A 极保守 │ 3% │ 2% │ ⭐ │
│ B 保守 │ 5% │ 3% │ ⭐⭐ │
│ C 稳健 │ 10% │ 4% │ ⭐⭐⭐⭐ │
│ D 本案例 │ 15.82% │ 8.89% │ ⭐⭐⭐⭐⭐ │
│ E 激进 │ 20% │ 18% │ ⭐⭐ │
└──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘
等 Sharpe 曲线：
收益
↑
│ ╱ Sharpe = 3.0
│ ╱
│ ╱ Sharpe = 2.0
│ ╱
│ ╱ Sharpe = 1.0
│╱
└──────────────────→ 风险
曲线越陡峭，Sharpe 越高
同一条曲线上的点，Sharpe 相同
💡 常见误区可视化
误区 1：高收益 = 高 Sharpe
❌ 错误认知：
"收益率30%的策略一定比收益率10%的策略好"
✅ 正确理解：
需要同时考虑风险！
对比示例：
┌────────────────────────────────────────────────┐
│ 策略 A：收益30%，风险35% │
│ Sharpe = (30%-3%)/35% = 0.77 ⚠️ │
│ │
│ 收益 ████████████████ │
│ 风险 █████████████████████ │
│ Sharpe ███████ │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 策略 B：收益10%，风险4% │
│ Sharpe = (10%-3%)/4% = 1.75 ✅ │
│ │
│ 收益 ████ │
│ 风险 ██ │
│ Sharpe ████████████████████ │
└────────────────────────────────────────────────┘
结论：策略 B 虽然收益低，但 Sharpe 更高，
风险调整后表现更优！
误区 2：杠杆会改变 Sharpe
❌ 错误认知：
"使用10倍杠杆可以提高 Sharpe Ratio"
✅ 正确理解：
杠杆同时放大收益和风险，Sharpe 不变！
示例验证：
┌────────────────────────────────────────────────┐
│ 无杠杆（1x）： │
│ 持仓价值 = $10,000 │
│ 盈利 = $500 │
│ 收益率 = $500 / $10,000 = 5% │
│ │
│ 假设标准差 = 2% │
│ Sharpe = (5%-3%)/2% = 1.0 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 10倍杠杆（10x）： │
│ 持仓价值 = $100,000（但本金仍为$10,000） │
│ 盈利 = $5,000（10倍） │
│ 收益率 = $5,000 / $100,000 = 5% ← 相同！ │
│ │
│ 标准差 = 2%（相对持仓价值） ← 相同！ │
│ Sharpe = (5%-3%)/2% = 1.0 ← 不变！ │
└────────────────────────────────────────────────┘
关键：使用持仓价值计算，Sharpe 与杠杆无关！
误区 3：Sharpe 越高越好（无条件）
❌ 错误认知：
"只要 Sharpe 高就应该选择"
✅ 正确理解：
需要考虑绝对收益和策略容量！
对比：
┌────────────────────────────────────────────────┐
│ 策略 Alpha（套利）： │
│ 年化收益：5% │
│ 年化 Sharpe：5.0 🏆 │
│ 策略容量：$100K（小） │
│ │
│ 适合：小资金，追求稳定 │
│ 不适合：大资金，追求高收益 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 策略 Beta（趋势）： │
│ 年化收益：50% │
│ 年化 Sharpe：1.2 ⚠️ │
│ 策略容量：$10M（大） │
│ │
│ 适合：大资金，能承受波动 │
│ 不适合：小资金，低风险偏好 │
└────────────────────────────────────────────────┘
选择建议：
1. 小资金（<$100K） → 选 Alpha（高 Sharpe）
2. 大资金（>$1M） → 选 Beta（高收益）
3. 中等资金 → 组合配置
📊 实战应用场景
场景 1：策略验证
问题：如何判断新策略是否值得实盘？
回测数据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
样本量：200 笔交易
时间跨度：365 天
平均收益率：8.5%
标准差：6.2%
胜率：65%
最大回撤：18%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
评估步骤：
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 1. 计算 Sharpe Ratio │
│ Sharpe = (8.5% - 3%) / 6.2% = 0.887 │
│ │
│ 2. 年化 Sharpe │
│ 年化 = 0.887 × √(200/365×365) = 13.3 │
│ │
│ 3. 综合评估 │
│ ✅ Sharpe > 1：合格 │
│ ✅ 年化 Sharpe > 3：优秀 │
│ ✅ 样本量充足（200笔） │
│ ✅ 最大回撤可接受（18%） │
│ │
│ 4. 决策 │
│ 🟢 建议实盘，但建议： │
│ - 小仓位试运行（10-20%） │
│ - 持续监控 Sharpe 变化 │
│ - 设置止损保护（-25%） │
└──────────────────────────────────────────────┘
场景 2：策略退化监控
监控仪表盘：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间段 Sharpe 趋势 状态
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全部历史 2.5 ━━━ 🟢 优秀
最近180天 2.2 ▼ 🟢 良好
最近90天 1.8 ▼▼ 🟡 下降
最近30天 1.2 ▼▼▼ ⚠️ 警告
最近7天 0.6 ▼▼▼▼ 🔴 异常
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
趋势图：
Sharpe
3.0 ┤
2.5 ┤━━━━━━━━━━━━━
2.0 ┤ ╲
1.5 ┤ ╲_
1.0 ┤ ╲_
0.5 ┤ ╲_
0.0 └─────────────────────→ 时间
180天 90天 30天 7天
诊断分析：
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ Sharpe 持续下降，可能原因： │
│ │
│ 1. 市场环境变化 │
│ - 波动率增加 │
│ - 趋势性减弱 │
│ │
│ 2. 策略失效 │
│ - 竞争加剧 │
│ - 套利机会减少 │
│ │
│ 3. 执行问题 │
│ - 滑点增加 │
│ - 延迟上升 │
│ │
│ 建议措施： │
│ 🔴 立即降低仓位至50% │
│ 🔴 暂停新开仓，观察1-2周 │
│ 🟡 分析最近亏损交易特征 │
│ 🟡 考虑参数优化或策略升级 │
└──────────────────────────────────────────────┘
🎓 进阶主题
Sharpe Ratio 的局限性
1. 假设正态分布
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
理论分布 实际分布（肥尾）
/\ /\
/ \ / \___
/ \ / \___
───/──────\─── ───/────────────\───
-3σ μ +3σ -3σ μ 极端值
问题：Sharpe 假设正态分布，
但实际市场存在极端事件（黑天鹅）
改进：结合 VaR、CVaR 等尾部风险指标
2. 上下波动同等对待
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
场景 A（小赚大亏） 场景 B（小亏大赚）
+2%, +1%, -15% -2%, -1%, +15%
Sharpe 认为两者风险相同（标准差相同）
但投资者更担心场景 A！
改进：使用 Sortino Ratio（只惩罚下行波动）
3. 时间相关性
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
假设：各期收益独立
现实：趋势延续、波动聚集
解决：考虑自相关性调整年化因子
📱 快速参考卡片
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Sharpe Ratio 快速公式 │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ 每笔 Sharpe = (μ - rf) / σ │
│ 年化 Sharpe = 每笔 × √年交易频率 │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ 评级标准： │
│ > 3.0 🏆 卓越 │
│ 2-3 🟢 优秀 │
│ 1-2 🟡 良好 │
│ 0.5-1 ⚠️ 尚可 │
│ < 0.5 🔴 差 │
└─────────────────────────────────────────────┘
📚 相关文档
- 详细算法：
夏普比率算法详解.md - 快速参考：
夏普比率_快速参考.md - 代码实现：
apex_fork.py:715-800
可视化文档版本：v1.0
创建时间：2026-02-04