全币种调参回测

SHI XIAOLONG

— 19 min read

BTC 基准多币种全参数回测报告

回测日期: 2026-02-16
基准代币: BTC/USDC:USDC
目标代币: 94 个有效代币 (≥1000 bars)
回测天数: 30

目录

数据概况

前10个代币的数据量和z4h分布:

代币 数据点 z4h 均值 z4h 标准差 z4h 范围
SOL 2059 +0.512 1.428 [-5.02, 3.45]
XRP 1867 +0.629 1.664 [-5.44, 4.82]
INJ 1852 +1.010 1.152 [-3.27, 4.21]
YGG 1842 +1.028 1.166 [-4.26, 3.67]
SNX 1824 +0.276 1.045 [-3.11, 4.35]
LINK 1756 +1.456 0.984 [-4.55, 3.91]
WIF 1741 +1.170 0.996 [-4.03, 5.50]
ETH 1666 +0.399 1.720 [-4.72, 3.85]
CRV 1651 +1.367 0.977 [-3.77, 4.23]
ALT 1637 +0.892 0.946 [-2.42, 5.19]

及其他 84 个代币

方案A: 耦合 EMA=STD，扫描 span x 持仓时长

配置数: 12 | 币种数: 94 | 总测试: 1128

综合排名 TOP 12

评分公式: mc_score = median_pnl*0.30 + coin_profit_rate*0.25 + median_sharpe*15 + median_wr*0.10 - avg_dd*0.10

# 配置 币数 盈利% 交易 中位PnL 均PnL 中位WR 均DD 中位Sh 评分
1 E96S96(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 44.7% 2099 -1.06% -1.79% 47.6% 8.75% -0.03 14.3
2 E72S72(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 43.6% 1990 -1.63% -1.68% 47.9% 8.68% -0.04 13.7
3 E72S72(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 42.6% 2218 -1.90% -1.70% 50.0% 7.30% -0.07 13.3
4 E48S48(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 37.2% 2244 -2.01% -2.03% 48.5% 6.85% -0.07 11.9
5 E96S96(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 37.2% 2345 -2.09% -2.10% 48.3% 8.00% -0.06 11.8
6 E72S72(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H72h 94 41.5% 1142 -2.98% -3.51% 46.4% 15.92% -0.05 11.7
7 E48S48(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H72h 94 42.6% 1157 -4.36% -2.88% 46.4% 15.44% -0.05 11.6
8 E48S48(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 37.2% 2073 -2.81% -2.91% 45.5% 9.09% -0.08 10.8
9 E96S96(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H72h 94 39.4% 1189 -3.38% -4.30% 44.4% 16.50% -0.07 10.5
10 E36S36(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 36.2% 2338 -3.75% -4.09% 44.2% 10.33% -0.07 10.3
11 E36S36(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 29.8% 2625 -2.93% -3.13% 44.4% 7.59% -0.13 8.4
12 E36S36(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H72h 94 34.0% 1207 -5.39% -5.11% 44.4% 16.63% -0.10 8.2

关键发现: 耦合模式下，最好也只能达到 44.7% 盈利率，中位收益为负 (-1.06%)

方案B: 解耦 EMA!=STD（快EMA + 稳STD）

配置数: 12 | 币种数: 94 | 总测试: 1128

综合排名 TOP 12

# 配置 币数 盈利% 交易 中位PnL 均PnL 中位WR 均DD 中位Sh 评分
1 E24S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 50.0% 1290 +0.11% +0.04% 50.0% 5.98% 0.00 17.0
2 E36S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 47.9% 1549 -0.66% -0.06% 50.0% 6.53% -0.02 15.8
3 E36S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 46.8% 1486 -0.50% -0.08% 50.0% 6.52% -0.02 15.7
4 E24S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 45.7% 1376 -0.34% -0.56% 50.0% 5.95% -0.02 15.4
5 E48S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 46.8% 1660 -0.65% -0.44% 49.0% 7.28% -0.02 15.3
6 E48S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 43.6% 1680 -1.04% -0.69% 50.0% 7.31% -0.04 14.3
7 E36S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 42.6% 1629 -1.25% -1.08% 50.0% 6.12% -0.07 13.6
8 E48S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 40.4% 1774 -1.57% -1.59% 47.6% 6.60% -0.07 12.8
9 E24S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 38.3% 1331 -1.63% -1.45% 50.0% 5.68% -0.08 12.4
10 E24S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 37.2% 1406 -1.40% -1.35% 46.7% 5.73% -0.07 11.9
11 E36S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 36.2% 1556 -2.34% -1.79% 47.1% 6.26% -0.10 10.9
12 E48S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 34.0% 1801 -2.31% -1.77% 47.6% 7.04% -0.09 10.6

关键发现: 解耦模式 B 方案最优 (E24S72 H2h) 达到 50.0% 盈利率，显著优于耦合模式 A 的 44.7%

方案C: 仅调 threshold（保持 EMA=STD=72）

配置数: 12 | 币种数: 94 | 总测试: 1128

综合排名 TOP 12

# 配置 币数 盈利% 交易 中位PnL 均PnL 中位WR 均DD 中位Sh 评分
1 E72S72(C) Th3.0 SL5% RF0.18 CD30m H120m 94 51.1% 969 +0.18% -0.29% 54.2% 5.38% 0.01 17.8
2 E72S72(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD30m H120m 94 47.9% 1565 -0.16% -0.96% 50.0% 7.72% -0.01 16.1
3 E72S72(C) Th3.0 SL5% RF0.18 CD30m H72h 94 50.0% 762 +0.28% -1.54% 45.5% 12.93% 0.01 15.9
4 E72S72(C) Th2.0 SL5% RF0.18 CD30m H120m 94 45.7% 2588 -0.87% -1.86% 48.2% 10.49% -0.02 14.6
5 E72S72(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 42.6% 2218 -1.90% -1.70% 50.0% 7.30% -0.07 13.3
6 E72S72(C) Th3.0 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 40.4% 1334 -1.71% -0.93% 50.0% 5.39% -0.11 12.5
7 E72S72(C) Th4.0 SL5% RF0.18 CD30m H120m 94 41.5% 520 -0.67% -1.18% 50.0% 4.02% -0.19 12.0
8 E72S72(C) Th4.0 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 36.2% 732 -1.29% -1.16% 44.4% 4.32% -0.09 11.3
9 E72S72(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD30m H72h 94 41.5% 1043 -3.64% -3.49% 46.2% 15.52% -0.08 11.1
10 E72S72(C) Th2.0 SL5% RF0.18 CD15m H30m 94 33.0% 3990 -4.35% -3.41% 46.4% 10.34% -0.08 9.4
11 E72S72(C) Th2.0 SL5% RF0.18 CD30m H72h 94 24.5% 1387 -8.14% -8.78% 43.8% 20.00% -0.12 4.2
12 E72S72(C) Th4.0 SL5% RF0.18 CD30m H72h 94 26.6% 478 -6.01% -5.55% 40.0% 10.49% -0.41 1.7

关键发现: 提高 threshold 到 3.0 + CD30m + H120m 是多币种场景下最简单有效的优化

方案D: 全参数网格搜索

配置数: 270 | 币种数: 94 | 总测试: 25380 | 耗时: 1157s (≈19min)

综合排名 TOP 20

# 配置 币数 盈利% 交易 中位PnL 均PnL 中位WR 均DD 中位Sh 评分
1 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 51.1% 1555 +0.14% +0.04% 50.0% 6.41% 0.01 17.2
2 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 50.0% 1551 -0.08% -0.03% 50.0% 6.49% -0.00 16.8
3 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.10 CD15m H120m 94 50.0% 1549 -0.08% -0.02% 50.0% 6.52% -0.00 16.8
4 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 48.9% 1190 -0.27% -0.15% 53.3% 5.27% -0.01 16.8
5 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% 1187 -0.27% -0.23% 51.7% 5.31% -0.01 16.6
6 E36S96(D) Th3.0 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% 1187 -0.27% -0.37% 51.7% 5.52% -0.01 16.6
7 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.10 CD15m H120m 94 47.9% 1185 -0.28% -0.24% 51.7% 5.33% -0.01 16.3
8 E72S96(D) Th3.0 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 48.9% 1341 -0.33% -0.24% 50.0% 5.93% -0.02 16.3
9 E36S96(D) Th3.0 SL5% RF0.30 CD15m H120m 94 47.9% 1189 -0.44% -0.33% 53.3% 5.52% -0.02 16.3
10 E36S96(D) Th3.0 SL5% RF0.10 CD15m H120m 94 47.9% 1185 -0.28% -0.38% 51.7% 5.53% -0.01 16.3
11 E72S96(D) Th3.0 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% 1337 -0.43% -0.37% 50.0% 6.03% -0.02 16.2
12 E72S96(D) Th3.0 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% 1335 -0.43% -0.36% 50.0% 6.04% -0.02 16.2
13 E72S96(D) Th3.0 SL3% RF0.10 CD15m H120m 94 48.9% 1335 -0.43% -0.36% 50.0% 6.05% -0.02 16.2
14 E72S96(D) Th3.0 SL5% RF0.10 CD15m H120m 94 48.9% 1333 -0.43% -0.36% 50.0% 6.06% -0.02 16.2
15 E36S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 47.9% 1549 -0.66% -0.06% 50.0% 6.53% -0.02 15.8
16 E72S96(D) Th2.5 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 47.9% 1898 -0.31% -0.99% 48.1% 8.06% -0.01 15.7
17 E72S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 47.9% 1897 -0.31% -1.09% 48.1% 8.16% -0.01 15.7
18 E36S96(D) Th2.5 SL5% RF0.30 CD15m H120m 94 47.9% 1553 -0.85% -0.13% 50.0% 6.60% -0.02 15.7
19 E36S96(D) Th2.5 SL5% RF0.10 CD15m H120m 94 47.9% 1547 -0.75% -0.04% 50.0% 6.56% -0.03 15.7
20 E36S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 46.8% 1486 -0.50% -0.08% 50.0% 6.52% -0.02 15.7

按中位收益 TOP 10

# 配置 币数 盈利% 中位PnL 均PnL 中位WR 均DD
1 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 51.1% +0.14% +0.04% 50.0% 6.41%
2 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.10 CD15m H120m 94 50.0% -0.08% -0.02% 50.0% 6.52%
3 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 50.0% -0.08% -0.03% 50.0% 6.49%
4 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% -0.27% -0.23% 51.7% 5.31%
5 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 48.9% -0.27% -0.15% 53.3% 5.27%
6 E36S96(D) Th3.0 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% -0.27% -0.37% 51.7% 5.52%
7 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.10 CD15m H120m 94 47.9% -0.28% -0.24% 51.7% 5.33%
8 E36S96(D) Th3.0 SL5% RF0.10 CD15m H120m 94 47.9% -0.28% -0.38% 51.7% 5.53%
9 E72S96(D) Th2.5 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 47.9% -0.31% -0.99% 48.1% 8.06%
10 E72S96(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 47.9% -0.31% -1.09% 48.1% 8.16%

按盈利币比例 TOP 10

# 配置 币数 盈利% 中位PnL 均PnL 中位WR 均DD
1 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 51.1% +0.14% +0.04% 50.0% 6.41%
2 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.10 CD15m H120m 94 50.0% -0.08% -0.02% 50.0% 6.52%
3 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 50.0% -0.08% -0.03% 50.0% 6.49%
4 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% -0.27% -0.23% 51.7% 5.31%
5 E36S96(D) Th3.0 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 48.9% -0.27% -0.15% 53.3% 5.27%
6 E36S96(D) Th3.0 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% -0.27% -0.37% 51.7% 5.52%
7 E72S96(D) Th3.0 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 48.9% -0.33% -0.24% 50.0% 5.93%
8 E72S96(D) Th3.0 SL3% RF0.10 CD15m H120m 94 48.9% -0.43% -0.36% 50.0% 6.05%
9 E72S96(D) Th3.0 SL3% RF0.18 CD15m H120m 94 48.9% -0.43% -0.37% 50.0% 6.03%
10 E72S96(D) Th3.0 SL5% RF0.10 CD15m H120m 94 48.9% -0.43% -0.36% 50.0% 6.06%

方案E: 最终对比（各方案最优 + 全局最优）

方案 配置 币数 盈利% 中位PnL 中位WR 均DD 中位Sh 评分
耦合 最优 E96S96(C) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 44.7% -1.06% 47.6% 8.75% -0.03 14.3
解耦 最优 E24S72(D) Th2.5 SL5% RF0.18 CD15m H120m 94 50.0% +0.11% 50.0% 5.98% 0.00 17.0
仅Th 最优 E72S72(C) Th3.0 SL5% RF0.18 CD30m H120m 94 51.1% +0.18% 54.2% 5.38% 0.01 17.8
全网格 最优 E36S96(D) Th2.5 SL3% RF0.30 CD15m H120m 94 51.1% +0.14% 50.0% 6.41% 0.01 17.2

全局最优配置

TRADING_STRATEGY_EMA_SPAN = 72
# STD_WINDOW = EMA_SPAN (耦合)
TRADING_STRATEGY_ADAPTIVE_THRESHOLD = 3.0
TRADING_MAX_HOLD_HOURS = 2.0
TRADING_STOP_LOSS_PCT = 0.05
TRADING_STRATEGY_REVERSION_FACTOR = 0.18
TRADING_STRATEGY_COOLDOWN_MINUTES = 30

通用性: 94 币种 | 盈利率: 51.1% | 中位收益: +0.18% | 中位胜率: 54.2% | 中位Sharpe: 0.01 | 平均回撤: 5.38%

全局最优各币种明细

配置: E72S72(C) Th3.0 SL5% RF0.18 CD30m H120m | 按收益排序

盈利代币 (48 / 94, 51.1%)

# 币种 交易 胜率 收益 盈亏比 回撤 持仓 Sharpe
1 MINA 11 90.9% +18.96% 12.90 0.15% 3.4h 1.25
2 SUPER 8 75.0% +15.40% 4.64 0.86% 2.9h 0.68
3 UNI 10 90.0% +13.49% 3.02 0.52% 2.2h 0.57
4 ARK 10 80.0% +13.32% 1.37 2.30% 2.7h 0.62
5 IMX 9 77.8% +11.95% 1.33 2.21% 3.1h 0.66
6 kNEIRO 9 88.9% +11.07% 8.94 0.16% 3.1h 1.57
7 ARB 9 88.9% +10.17% 1.04 1.39% 3.1h 0.82
8 BIGTIME 11 54.5% +8.90% 2.18 2.99% 2.6h 0.43
9 BRETT 9 77.8% +8.81% 1.16 1.74% 3.6h 0.45
10 CELO 12 83.3% +8.31% 0.82 1.77% 2.9h 0.49
11 DYM 10 70.0% +8.06% 7.40 0.33% 2.4h 0.84
12 UMA 11 72.7% +7.63% 1.19 2.32% 2.7h 0.53
13 AR 8 62.5% +7.20% 1.75 3.04% 3.0h 0.36
14 SAGA 9 66.7% +6.80% 0.94 5.16% 3.6h 0.24
15 FET 11 81.8% +5.85% 0.79 1.48% 3.2h 0.46
16 ETH 12 66.7% +5.74% 1.02 3.26% 2.6h 0.27
17 MORPHO 14 42.9% +5.58% 2.02 7.54% 3.1h 0.16
18 YGG 13 61.5% +5.38% 1.20 2.70% 2.6h 0.24
19 S 11 45.5% +5.36% 3.03 2.12% 2.7h 0.34
20 GALA 10 80.0% +5.20% 0.74 1.76% 3.0h 0.40
21 GOAT 9 55.6% +5.19% 2.40 2.35% 2.9h 0.42
22 REZ 11 63.6% +4.91% 1.26 3.93% 3.2h 0.36
23 ADA 7 57.1% +4.74% 2.38 2.19% 3.2h 0.53
24 ENA 11 63.6% +4.58% 1.12 3.69% 2.6h 0.25
25 CAKE 13 46.2% +4.28% 2.15 3.27% 2.3h 0.20
26 ALT 15 53.3% +4.26% 1.50 4.72% 1.9h 0.20
27 SOL 12 50.0% +4.00% 2.60 0.96% 1.7h 0.33
28 ETHFI 9 77.8% +3.88% 1.04 1.30% 2.9h 0.47
29 AVAX 11 54.5% +3.82% 1.41 3.57% 3.0h 0.19
30 SUI 9 66.7% +3.61% 1.37 1.70% 2.9h 0.45
31 KAS 7 71.4% +3.40% 1.13 0.98% 3.7h 0.47
32 APT 8 62.5% +3.36% 1.98 1.07% 2.8h 0.42
33 STRK 10 80.0% +3.35% 0.62 2.19% 3.0h 0.36
34 SEI 9 55.6% +3.17% 1.76 2.28% 2.9h 0.23
35 LTC 13 61.5% +2.52% 1.44 0.95% 2.2h 0.28
36 PENDLE 8 50.0% +2.24% 1.99 1.15% 2.4h 0.27
37 NEAR 9 55.6% +2.07% 1.62 0.91% 2.5h 0.28
38 kBONK 11 54.5% +2.02% 1.17 4.22% 2.9h 0.15
39 RUNE 9 55.6% +2.02% 1.46 1.01% 3.1h 0.26
40 EIGEN 10 60.0% +1.85% 0.96 2.00% 2.3h 0.16
41 TURBO 11 36.4% +1.82% 2.46 2.24% 2.5h 0.14
42 ENS 13 30.8% +1.79% 2.87 3.41% 2.8h 0.09
43 LINK 12 50.0% +1.43% 1.24 3.55% 2.5h 0.08
44 AAVE 12 50.0% +0.96% 1.13 3.94% 2.5h 0.05
45 DOGE 9 66.7% +0.94% 0.64 1.82% 2.4h 0.10
46 PENGU 11 45.5% +0.25% 1.25 5.16% 2.9h 0.02
47 BLUR 15 53.3% +0.19% 0.90 3.25% 1.9h 0.01
48 TRB 10 60.0% +0.17% 0.68 5.36% 2.3h 0.01

亏损代币 (46 / 94, 48.9%)

# 币种 交易 胜率 收益 盈亏比 回撤 持仓 Sharpe
49 TIA 10 60.0% -0.40% 0.58 2.83% 2.6h -0.04
50 PNUT 11 72.7% -0.41% 0.35 6.93% 2.6h -0.02
51 DYDX 8 62.5% -0.97% 0.43 3.10% 3.5h -0.13
52 ETC 9 66.7% -1.31% 0.36 2.23% 2.7h -0.13
53 JUP 11 54.5% -1.31% 0.76 13.90% 2.6h -0.03
54 BIO 7 57.1% -1.39% 0.65 8.94% 3.4h -0.06
55 CFX 11 45.5% -2.15% 0.90 6.63% 2.8h -0.10
56 ORDI 8 50.0% -2.45% 0.65 5.46% 3.2h -0.17
57 VIRTUAL 11 36.4% -2.59% 1.30 5.55% 2.9h -0.11
58 WIF 11 54.5% -2.64% 0.53 6.98% 3.1h -0.13
59 CRV 14 42.9% -2.69% 0.79 3.45% 2.7h -0.20
60 TON 15 46.7% -2.75% 0.82 9.58% 2.0h -0.12
61 TAO 9 66.7% -3.47% 0.33 7.10% 3.3h -0.15
62 AERO 13 53.8% -3.72% 0.64 9.97% 3.3h -0.12
63 IO 7 42.9% -3.74% 0.55 3.85% 3.2h -0.35
64 OP 7 57.1% -3.99% 0.35 4.70% 3.2h -0.28
65 W 7 28.6% -4.19% 0.14 4.19% 2.6h -0.80
66 APE 14 57.1% -4.20% 0.42 7.06% 2.7h -0.18
67 ATOM 10 40.0% -4.52% 0.51 5.70% 2.8h -0.49
68 BNB 9 33.3% -4.98% 0.71 6.28% 2.5h -0.35
69 PEOPLE 8 37.5% -5.25% 0.37 6.51% 2.5h -0.41
70 INJ 9 33.3% -5.46% 0.64 5.46% 3.1h -0.38
71 ONDO 9 22.2% -5.97% 1.20 5.97% 2.9h -0.42
72 kFLOKI 12 41.7% -6.04% 0.45 6.28% 2.4h -0.34
73 GMX 11 36.4% -6.29% 0.55 6.29% 2.7h -0.37
74 DOT 9 44.4% -6.40% 0.27 6.40% 2.7h -0.50
75 NEO 9 44.4% -6.46% 0.56 9.86% 2.8h -0.24
76 COMP 10 40.0% -6.55% 0.60 10.58% 3.4h -0.27
77 BSV 9 44.4% -6.82% 0.49 10.15% 3.3h -0.34
78 POPCAT 9 44.4% -6.99% 0.39 10.00% 2.5h -0.38
79 HBAR 12 41.7% -7.38% 0.47 9.51% 2.0h -0.32
80 STX 13 38.5% -7.43% 0.59 8.76% 3.0h -0.41
81 SCR 8 37.5% -8.50% 0.27 9.63% 2.9h -0.64
82 LDO 10 30.0% -8.91% 0.34 8.91% 2.4h -0.72
83 kSHIB 11 45.5% -9.00% 0.29 9.23% 2.9h -0.49
84 VINE 10 10.0% -9.16% 0.04 9.16% 2.6h -1.09
85 XLM 7 28.6% -9.46% 0.44 9.46% 3.4h -0.80
86 SNX 13 38.5% -9.66% 0.33 9.66% 2.2h -0.50
87 SUSHI 9 11.1% -9.77% 0.59 9.77% 2.5h -0.67
88 XRP 16 37.5% -10.87% 0.66 11.75% 2.2h -0.35
89 SPX 11 45.5% -11.33% 0.51 11.44% 3.1h -0.34
90 TRUMP 12 66.7% -11.34% 0.10 13.81% 2.4h -0.45
91 PYTH 10 50.0% -11.84% 0.29 15.80% 3.0h -0.36
92 RSR 10 20.0% -13.68% 0.21 14.10% 2.5h -0.99
93 kPEPE 9 33.3% -14.69% 0.52 17.65% 2.5h -0.35
94 ALGO 10 30.0% -17.81% 0.35 17.81% 3.4h -0.69

方案F: 解耦 vs 耦合直接对比

固定 EMA=36, 扫描所有参数组合，对比耦合(C) vs 解耦STD=72(D72) vs 解耦STD=96(D96)

EMA=36, Hold=30min

Th SL RF 耦合 中位PnL 耦合 盈利% 解耦72 中位PnL 解耦72 盈利% 解耦96 中位PnL 解耦96 盈利% 赢家
2.0 1% 0.10 -4.27% 31.9% -2.80% 34.0% -3.73% 29.8% D72
2.0 3% 0.18 -4.31% 34.0% -2.34% 37.2% -2.53% 31.9% D72
2.0 5% 0.30 -4.53% 34.0% -2.36% 37.2% -2.52% 31.9% D72
2.5 1% 0.10 -3.26% 29.8% -2.60% 33.0% -1.72% 40.4% D96
2.5 3% 0.18 -2.93% 28.7% -2.34% 36.2% -1.25% 42.6% D96
2.5 5% 0.18 -2.93% 29.8% -2.34% 36.2% -1.25% 42.6% D96
3.0 1% 0.10 -1.91% 39.4% -1.48% 38.3% -1.22% 36.2% D96
3.0 3% 0.18 -1.68% 41.5% -1.40% 37.2% -1.13% 37.2% D96
3.0 5% 0.30 -1.64% 41.5% -1.48% 39.4% -1.22% 38.3% D96

EMA=36, Hold=120min

Th SL RF 耦合 中位PnL 耦合 盈利% 解耦72 中位PnL 解耦72 盈利% 解耦96 中位PnL 解耦96 盈利% 赢家
2.0 1% 0.10 -4.62% 25.5% -1.33% 41.5% -1.60% 41.5% D72
2.0 3% 0.18 -2.98% 39.4% -1.37% 42.6% -1.51% 44.7% D72
2.0 5% 0.18 -3.20% 40.4% -1.36% 43.6% -1.51% 45.7% D72
2.5 1% 0.10 -5.45% 28.7% -1.27% 38.3% -0.93% 44.7% D96
2.5 3% 0.30 -2.25% 35.1% -0.81% 44.7% +0.14% 51.1% D96
2.5 5% 0.18 -3.75% 36.2% -0.50% 46.8% -0.66% 47.9% D72
3.0 1% 0.18 -4.03% 24.5% -0.82% 42.6% -0.51% 45.7% D96
3.0 3% 0.18 -4.06% 33.0% -0.68% 47.9% -0.27% 48.9% D96
3.0 5% 0.18 -4.06% 31.9% -0.87% 46.8% -0.27% 48.9% D96

EMA=72, Hold=30min (解耦72 = 耦合，全为 D72)

Th SL RF 耦合 中位PnL 耦合 盈利% 解耦96 中位PnL 解耦96 盈利% 赢家
2.0 3% 0.18 -4.25% 33.0% -4.41% 25.5% C
2.5 3% 0.18 -1.90% 42.6% -2.54% 36.2% C
3.0 3% 0.18 -1.71% 40.4% -1.92% 38.3% C

EMA=72, Hold=120min

Th SL RF 耦合 中位PnL 耦合 盈利% 解耦96 中位PnL 解耦96 盈利% 赢家
2.0 3% 0.18 -1.76% 43.6% -2.43% 37.2% C
2.5 3% 0.18 -1.29% 44.7% -0.31% 47.9% D96
2.5 5% 0.18 -1.63% 43.6% -0.31% 47.9% D96
3.0 3% 0.18 -0.68% 45.7% -0.43% 48.9% D96
3.0 5% 0.18 -0.80% 46.8% -0.43% 48.9% D96

关键发现:

  • EMA=36 时解耦效果最显著，D96 全面碾压耦合 C
  • EMA=72 时解耦效果不明显，因为 EMA 本身已经足够大
  • 最佳解耦组合: E36S96 Th2.5 SL3% RF0.30 H120m → 51.1% 盈利率, +0.14% 中位收益

结论与推荐配置

多币种通用配置推荐

TRADING_STRATEGY_EMA_SPAN = 72
# STD_WINDOW = EMA_SPAN (耦合，无需新参数)
TRADING_STRATEGY_ADAPTIVE_THRESHOLD = 3.0
TRADING_MAX_HOLD_HOURS = 2.0
TRADING_STOP_LOSS_PCT = 0.05
TRADING_STRATEGY_REVERSION_FACTOR = 0.18
TRADING_STRATEGY_COOLDOWN_MINUTES = 30

关键发现

  1. 解耦在多币种中更有价值: B 方案 (E24S72 H2h) 达到 50% 盈利率，远超耦合 A 的 44.7%
  2. 多币种需要更保守参数:
    • Threshold: 3.0 (单币种 2.5)
    • Stop Loss: 5% (单币种 1%)
    • Hold: 2h (单币种 30min)
    • Cooldown: 30min (单币种 15min)
  3. 策略适用性分层:
    • 优质标的 (MINA, UNI, ARB 等): 高胜率、高收益，适合策略
    • 中等标的 (SOL, LINK, AAVE 等): 微利，需要精细管理
    • 不适合标的 (ALGO, kPEPE, RSR 等): 持续亏损，应加入黑名单
  4. PURR 单币种 vs 多币种对比:
    • 单币种最优: +57.83% 收益, 59.3% WR, 5.64% DD
    • 多币种最优: +0.18% 中位收益, 54.2% 中位WR, 5.38% DD
    • 策略并非普适，需要结合币种筛选机制
  5. 币种筛选建议: 建立基于历史 z-score 稳定性和 BTC 相关性的币种过滤机制

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跑步的技巧（滚动落地）

“滚动落地（rolling contact / rolling foot strike）”不是一种教条式的“脚法”，而是一种 让冲击沿着整只脚、整条后链逐级传递的落地机制。 它的核心不是“你先用哪儿着地”，而是： 你的脚落地之后，冲击是不是像轮子一样滚过去，而不是像锤子一样砸下去。 这就是滚动落地的本质。 一、什么叫“滚动落地”？ 你可以把它理解成两种完全不同的落地方式： 1. 砸地（撞击式） 脚像锤子一样拍到地上： * 要么后跟先砸 * 要么前掌先戳 * 冲击集中在一个点 * 一个结构瞬间吃掉大部分载荷 结果就是： * 后跟砸 → 膝盖难受 * 前掌戳 → 前脚掌磨烂 * 都不是长跑友好模式 这叫 撞击式着地（impact strike）。 2. 滚地（滚动式） 脚像轮胎一样“滚”过地面： * 不是某一点硬砸 * 而是外侧中足先轻触 * 再向前滚到前掌 * 最后从大脚趾蹬离

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AMI的优越性

世界模型（World Models）的具体例子 如下，我按类型分类，便于理解。每类都附带实际实现、演示效果和应用场景。 1. Yann LeCun / Meta 的 JEPA 系列（最直接对应“世界模型”概念） 这些是 LeCun 主张的非生成式抽象预测世界模型代表。 * I-JEPA（Image JEPA，2023） 输入一张图像，模型把不同区域（context 和 target）编码成抽象表示，然后预测 target 的表示（不在像素级别重建）。 例子：给定一张遮挡了部分物体的图片，模型能预测“被遮挡物体的大致位置和属性”，构建对物体持久性和空间关系的理解。 这是一个“原始世界模型”，能学习物理常识（如物体不会凭空消失）。 * V-JEPA / V-JEPA 2（Video JEPA，

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什么是：“世界模型（World Models）”

世界模型（World Models） 是人工智能领域的一个核心概念，尤其在 Yann LeCun 等研究者推动的下一代 AI 架构中占据中心位置。它指的是 AI 系统在内部构建的对现实世界的抽象模拟或内部表示，让机器能够像人类或动物一样“理解”物理世界、预测未来、规划行动。 简单比喻 想象你闭上眼睛也能“看到”房间里的物体会如何移动、碰撞或掉落——这就是你大脑里的世界模型。AI 的世界模型就是类似的“数字孪生”（digital twin）或“内部模拟器”：它不是简单记住数据，而是学习世界的动态、因果关系和物理直觉（如重力、物体持久性、遮挡、因果等）。 为什么需要世界模型？ 当前主流的大型语言模型（LLM） 擅长处理文本（统计模式预测），但存在根本局限： * 缺乏对物理世界的真正理解 → 容易“幻觉”、无法可靠规划。 * 样本效率低 → 人类/

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K线周期可配置化设计方案

K线周期可配置化设计方案 1. 背景与目标 当前 Beta 套利策略的 K 线周期硬编码为 "1h"，分散在多个文件中。需要： 1. 将 K 线周期从 1h 改为 2h 2. 提取为环境变量 BETA_ARB_KLINE_INTERVAL，使其可在 .env 中配置 2. 影响范围分析 2.1 需要修改的文件（共 6 个） 文件 硬编码位置 修改内容 src/trading/config.py BetaArbConfig dataclass 新增 kline_interval 字段，

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