交易记录中平均每笔收益率算法
平均每笔收益率 - 快速参考卡片
🎯 核心公式
单笔收益率 = closedPnL / (|sz| × px)
平均每笔收益率 = Σ(单笔收益率) / 交易笔数
📊 参数说明
| 参数 | 含义 | 单位 | 示例 |
|---|---|---|---|
closedPnL |
已实现盈亏 | USD | $500 |
sz |
交易数量 | 币 | 10 或 -10 |
px |
交易价格 | USD | $2,000 |
| ` | sz | × px` | 持仓价值 |
✅ 核心特点
- ✅ 完全独立，不依赖本金
- ✅ 相对持仓价值计算
- ✅ 不受杠杆影响
- ✅ 可跨策略对比
📈 评级标准
| 数值 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| > 10% | 🟢 极优秀 | 非常高的盈利能力 |
| 5-10% | 🟢 优秀 | 良好的盈利能力 |
| 2-5% | 🟡 中等 | 正期望，可接受 |
| 0-2% | 🟡 偏低 | 盈利能力弱 |
| < 0% | 🔴 负期望 | 长期亏损 |
🔍 快速示例
例1: 基础计算
sz = 10, px = $2,000, closedPnL = $500
持仓价值 = |10| × $2,000 = $20,000
收益率 = $500 / $20,000 = 2.5%
例2: 做空交易
sz = -8, px = $2,500, closedPnL = $400
持仓价值 = |-8| × $2,500 = $20,000
收益率 = $400 / $20,000 = 2.0%
例3: 多笔平均
Trade 1: 3.0%
Trade 2: -1.5%
Trade 3: 4.5%
Trade 4: 2.0%
平均 = (3.0 - 1.5 + 4.5 + 2.0) / 4 = 2.0%
⚡ 常见误区
❌ 误区 1: 用总盈亏除以交易次数
错误: 平均 = $1,000 / 10 = $100/笔
正确: 平均 = (收益率求和) / 10 = 2.5%
❌ 误区 2: 杠杆会影响收益率
错误: 10倍杠杆 → 收益率 × 10
正确: 杠杆不影响（使用持仓价值）
❌ 误区 3: 需要知道本金
错误: 需要账本数据计算本金
正确: 每笔交易独立，不需要本金
🔗 与其他指标关系
平均每笔收益率 ─┬─→ Sharpe Ratio
├─→ 累计收益率
└─→ 策略评估
Sharpe Ratio
Sharpe = (mean_return - rf) / std_return
累计收益率
累计 = ∏(1 + 单笔收益率) - 1
💡 优化方向
提高收益率
- 优化止盈策略
- 改进入场时机
- 增加持仓时间
降低波动
- 严格止损纪律
- 分散交易品种
- 控制仓位大小
📱 代码位置
函数: calculate_sharpe_ratio_on_trades()
文件: apex_fork.py
行号: 1138-1192
📚 详细文档
平均每笔收益率算法详解.md- 完整算法说明平均每笔收益率_可视化示例.md- 图表和示例夏普比率算法详解.md- Sharpe Ratio 计算
版本: v1.0 | 更新: 2026-02-04